Korelacja (zależność) parytetów na rynku Forex
Współczynnik korelacji ilustruje zależności między dwoma ruchami parytetów
Zależność mierzona jest przy użyciu współczynnika korelacji
Przedział w wypadku korelacji to zakres od +1 do -1
+1 = idealna pozytywna korelacja
(Pary walutowe zawsze zmieniają wartość w tym samym kierunku)
-1 = idealna negatywna korelacja
(Pary walutowe zawsze zmieniają wartość w przeciwnych kierunkach)
0.80+ = Bardzo silna pozytywna korelacja
0.60+ = Silna pozytywna korelacja
0.40+ = Pozytywna korelacja
0.20+ = Słaba, ale jednak pozytywna korelacja
-0.80 = Bardzo silna negatywna korelacja
-0.60 = Silna negatywna korelacja
-0.40 = Negatywna korelacja
-0.20 = Słaba, ale jednak negatywna korelacja
-0.20 do 0.20+ = praktycznie brak korelacji
Patrząc na powyższą tabelę widzimy, że EUR/USD jest do USD/CHF bardzo silnie negatywnie skorelowany (w stopniu prawie idealnym-0.97). Ujmując to prościej: w danym momencie jeśli EUR/USD wzrasta to istnieje 97 procentowe prawdopodobieństwo, że USDCHF spadnie.
Odwrotnie ma się EUR/USD do GBP/USD, gdzie występuje silna pozytywna korelacja na poziomie 0,91 dlatego jeśli jedno z nich będzie rosło to możemy oczekiwać, że z drugim stanie się to samo.
Jeśli obecnie masz otwartą długą pozycję EUR/USD i rozważasz otwarcie nowej długiej pozycji USD/CHF – negatywna korelacja między parami na poziomie -0.97 mówi Ci, że zajmiesz w ten sposób neutralna pozycję rynkową.
Z kolei jeśli obecnie masz otwartą długą pozycję EUR/USD i rozważasz otwarcie nowej długiej pozycji GBP/USD – pozytywna korelacja między parami na poziomie 0.91 mówi Ci, że w ten sposób praktycznie podwajasz swoje ryzyko.
Wskaźnik Korelacji Stacji Forex (ForexUseful Correlation Indicator) na platformie MT4 pozwoli Ci w jednej chwili ocenić korelacje pomiędzy parą, w którą inwestujesz, a 4 innymi, a w dodatku działa we wszystkich przedziałach czasowych.
You must be logged in to post a comment.